Más que un proyecto de finanzas, este es un proyecto de ciencia de datos. Aprendemos en el camino muchas finanzas, blockchain y a programar, pero lo que está detrás del proceso de una estrategia de trading es un buen análisis de datos con un excelente entendimiento de los modelos qué haces detrás y mucha atención a sus limitaciones.
En este post te mostraré el plan del proyecto de creación de un bot de trading con criptomonedas.
Preparativos
Antes de comenzar, veremos algunos conceptos del trading tradicional que serán la base para la lógica del bot. Para lograrlo, he creado algunas guías con información sobre criptomonedas, python, análisis de datos y el sistema financiero.
También haremos un curso de criptomonedas y blockchain para entender lo que son, cómo funcionan, en donde las podemos comprar y vender y cómo las podemos usar.
Paso 1. Selecciona tu criptomoneda
Bitcoin o las alt-coins, esas son tus opciones cuando se trata de criptomonedas. Se le dice alt-coins básicamente al resto de las monedas que no son Bitcoin. Entre estas la más famosa es Ethereum, pero en la actualidad hay cientos de otras opciones.
El trading de criptomonedas es diferente al trading tradicional. La mayor parte de las diferencias vienen de que trata de activos que son distintos en su naturaleza. En lugar de ser contratos pactados y cuyo cumplimiento se da bajo la tutela de instituciones financieras, se trata de activos cuyo registro queda en el bookchain sin la necesidad de ningún intermediario.
Elige tu criptomoneda y comienza a analizarla.
Paso 2. Analiza la información
En el trading tradicional hay dos tipos de análisis: el análisis fundamental y el análisis técnico. En el análisis fundamental, el objetivo es conocer todo lo posible de la empresa o la industria en que se basa el activo. En el análisis técnico se busca encontrar patrones estadísticos en el comportamiento del activo.
Analizar la información implica encontrar aquellas variables que son relevantes para entender y predecir el comportamiento de lo que está en tu cartera. Si vas a usar modelos no supervisados, entonces debes saber que tu modelo es el que seleccionará las variables importantes.
Paso 3. Crea una estrategia
Establece una serie de reglas para comprar y vender. Luego evalúa su desempeño, realiza modificaciones y vuelve a intentarlo.
A pesar de que plantear la estrategia requiere de mucha planeación y conocimiento previo, es buena idea hacerlo de manera iterativa. Cambia parámetros, agrega variables, cruza nueva información o intenta nuevos modelos. En cada paso tu estrategia te debería de dar márgenes mayores.
Paso 4. Ejecuta el programa
Aún en este paso tendrás que evaluar tu desempeño. Puedes generar algoritmos que evalúen el desempeño y cambien el rumbo en tiempo real. Esto es un poco más complicado que hacer evaluaciones de forma manual periódicamente, pero podría ayudar a mejorar mucho tu estrategia.
Cualquiera que sea tu estrategia de evaluación, no te olvides de evaluar y confía en los datos. En general, mi recomendación
